Forex! Два подхода к использованию советника.

Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного

материала ко 8-ой главе книги "Трейдер-Самоучка" (www.t-s-forex.ru).

Не смотря на то, что я лично недолюбливаю механические торговые системы и считаю, что их поиск, покупка, оптимизация и тестирование это неоправданная потеря времени и денег; я, все таки, решил написать эту статью, которая с одной стороны несколько дополнит 8-ю главу моей книги "Трейдер-Самоучка", а с другой, покажет искателем "чудотворных" автоматических систем, что существует, как минимум, 2 подхода к использованию любого торгового советника.

Какой подход лучше использовать, в первую очередь, зависит от возможностей самого советника. Каждый, кто когда-либо занимался поиском и оптимизацией какой-либо механической торговой системы знает, что прежде, чем принимать решение об использовании ее на реальном счете, нужно сделать 3 вещи:

1. Прогнать советник на различных по времени периодах истории, чтобы для начала убедиться, способен ли он вообще совершать прибыльные торговые сделки.

2. Оптимизировать советник, чтобы подобрать для него наиболее лучшие параметры.

3. И, третий шаг - испытание советника в реальном времени. Последняя и самая сложная проверка для механической торговой системы, поскольку реальные результаты, как правило, сильно отличаются от тех, что были получены ранее на истории.

Первый шаг понятен всем. Третий тоже достаточно прост для понимания, с ним неизбежно сталкиваешься уже тогда, когда видишь результативность советника  на реальном рынке. Я же в этой статье хочу уделить внимание 2-му этапу и показать, что в зависимости от того, какие результаты показывает советник при оптимизации, может быть применен один из 2-х подходов к его использованию.

1. Первый подход назовем "Традиционный". Традиционно считается, чем больше период истории, на котором советник способен показать прибыль, тем он лучше... Оптимизация на большом периоде истории (хотя бы год) будет характеризовать выживаемость советника, или, по другому, его гибкость в условиях изменчивости рынка.

Большинство советников, которые можно (бесплатно или за деньги) найти в интернете не проходят эту проверку (Но мы не будем пока их выбрасывать - они могут оказаться эффективными при 2-ом подходе.) Однако, можно найти и такие, которые для большого отрезка истории смогут показать прибыльные варианты оптимизации. Количество положительных вариантов оптимизации тоже будет характеризовать выживаемость (гибкость) советника. Если вариантов несколько, то советник слабоват. Если вариантов много, к этому советнику уже можно приглядеться и по внимательней. Только, количество этих вариантов должно зависеть от разных показателей основных настраиваемых параметров, таких как: Стоп Лосс, Тейк Профит, Трейлинг Стоп и т.п.; а не от непонятных коэффициентов, изменение которых практически не влияет на торговлю советника.

Так же обратите внимание в таблице полученных оптимизированных параметров на обещаемую прибыль и получаемую просадку. Как правило, чем больше прибыль, тем больше просадка. Если советник способен показывать максимальную прибыль не при самой большой просадке - это тоже дополнительный плюс советнику к его выживаемости на рынке.

Если вам удалось найти такой советник, тогда после оптимизации его можно пробовать ставить на реальный рынок (сначала на demo) и протестировать хотя бы пару месяцев, если за это период результаты на реальном рынке не будут сильно отличаться от результатов, полученных на истории, то возможно вам повезло и вы нашли свой столь долгожданный "Святой Грааль". Только, прежде чем начинать поиски прибыльного советника,  который можно было бы использовать с помощью описанного выше (первого) подхода, также нужно знать и помнить о 2-х главных его недостатках:

1). Во-первых, нужно потратить очень много времени для тестирования и оптимизации каждого советника, прежде чем делать выводы о его практичности.

2). Второй недостаток заключается  в том, что получив положительные результаты мы все равно не можем до конца быть уверены, что в течение следующего года рынок не поменяется настолько, что гибкости советника не хватит, чтобы он торговал с прибылью.

 

2. Второй подход назовем "Динамический". Основное его преимущество заключается в том, что для определения пригодности советника нужно куда меньше времени. Сам подход заключается в следующем...

Поскольку, найти (а особенно создать) советник, который обладал бы хорошей выживаемостью на большом временном периоде очень и очень сложно, мы поставим перед советником другое требование. Нам нужен советник, который способен за короткое время приносить большую прибыль.

Выживаемость советника (как уже было сказано) на большом временном периоде нас теперь интересует намного меньше, но нам нужно, чтобы он обладал потенциалом приносить большую прибыль, хотя бы на небольшом отрезке времени, поскольку, этого может быть достаточно, чтобы заставить его приносить нам постоянный доход. Чтобы советник окончательно нам подошел, он также должен обладать способностью к постоянной оптимизации, при постоянных изменениях рынка.

Итак, предположим у нас есть такой советник. На большой временной дистанции он бесполезен, поэтому, мы поступаем следующим образом... Мы оптимизируем его на небольшом отрезке истории (например, 2-4 недели), после получения оптимальных параметров, устанавливаем советник с этими параметрами для торговли в течение следующей недели, но уже на реальном рынке. За неделю советник с оптимальными параметрами наторговывает нам большую прибыль, которую мы обязательно снимаем. После каждой недели использования советника в торговле, мы снова его оптимизируем на небольшом отрезке прошедшей истории (2-4 недели). Поступая таким образом, мы после каждой недели реальной эксплуатации подвергаем советник оптимизации для того, чтобы он имел возможность подгонять свои параметры под ближайшие изменения рынка. Если на каком то этапе советник не сможет выдать оптимальных результатов, мы можем сделать перерыв в торговле, или даже в этот период использовать другой советник, который при оптимизации покажет лучшие результаты. На тот случай, если же вдруг советник не справился (рынок изменился в течение недели слишком сильно) и мы понесли убытки, на это случай у нас есть резервный фонд, для формирования которого мы обязательно используем полученную прибыль. Надеюсь моя идея понятна... Но, нужно понимать, что применение второго подхода возможно только, если используемый советник способен за короткий период времени приносить прибыли больше, чем величина убытков, которые будут возникать тогда, когда советник будет сталкиваться с резкими изменениями рынка.

 

Вот вроде бы и все. Существуют ли еще какие подходы к использованию советников, на данный момент я не знаю. Добавлю только, что в свое время я достаточно много времени потратил на поиски советника, который бы реально смог сделать меня богатым. Была разработана целая система оптимизации на больших и краткосрочных временных периодах и по каждому советнику нарабатывалась статистика. Но признаюсь, что это ни к чему так и не привело. Если у вас есть желание и есть, чем поделиться по данному вопросу, то пишите, не стесняйтесь...

Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт: http://www.t-s-forex.ru/

Forex! Торговля на ожиданиях

Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного

материала ко 2-ой главе книги "Трейдер-Самоучка" (www.t-s-forex.ru).

Каждый, приходящий осваивать профессию аналитика финансового рынка очень быстро понимает, что одна из основных задач Трейдера научиться эффективно предсказывать его поведение. И, когда новичок попадает на начальные обучающие курсы, его учат, что для этого существуют Технический и Фундаментальный виды анализа, каждый из которых содержит свой набор инструментов.

Конечно, на начальном обучении новичок знакомится всего лишь с общими принципами Технического и Фундаментального анализа и с их классическими инструментами, но именно уже здесь в будущего Трейдера закладывается не совсем верное понимание, как самого рынка, так и относительно чего должна строиться любая система анализа...

Пройдя обучение, новичок начинает думать, что задача любого инструмента анализа заключается в том, чтобы указывать Трейдеру на наиболее оптимальные точки для входа в рынок и выхода из него. И чем эффективнее это умеет делать инструмент, тем он лучше. И именно по этой причине, когда будущий Трейдер получает низкую эффективность при использовании классических инструментов анализа для прогнозирования рынка, он начинает поиски более свежих и многообещающих индикаторов. Это, в свою очередь, формирует спрос и способствует появлению все новых и новых инструментов анализа, которые сначала продаются за деньги, а потом, не оправдав ожиданий, начинают появляться в свободном доступе в интернете.

Так поступают все вновь пришедшие учиться профессии Трейдера и со временем только единицы начинают понимать, что, поступая таким образом, они сами же участвуют в усугублении проблемы, с которой пытаются разобраться.

Проблема любого инструмента анализа как раз и заключается в том, что для прогнозирования рынка он используется далеко не один. Каждый Трейдер, используя свой набор инструментов анализа, формирует у себя сугубо свое собственное мнение относительно рынка. Отсюда и формируется хаос, с которым каждый Трейдер вынужден бороться за прибыль.

Конечно, понятно, что если бы существовал только один какой-то инструмент анализа, и все Трейдеры им пользовались, то никто бы не проигрывал, соответственно никто бы и не выигрывал - рынка бы вообще не было. Но далеко не каждый Трейдер осознает существующий парадокс - существование любого финансового рынка возможно благодаря хаосу, который они сами же создают и, с которым сами же потом и сражаются. Прибыль в этом сражение достается победителю.

Так как же стать этим победителем, если любой инструмент анализа, призванный помочь в борьбе с хаосом, сам же и участвует в его создании и поддержании???

А для этого нужно сделать две вещи:

1. Перестать перекладывать ответственность на какой-либо индикатор, ожидая и предполагая, что это он должен давать правильные ответы.

2. И задаться достаточно простым вопросом: "Что заставляет цену меняться на рынке?".(Речь сейчас не идет о том, что на рынок приходят компании экспортеры/импортеры, которые создавая на рынке спрос/предложение заставляют его двигаться. Влияние таких компаний на рынок невелико, по сравнению с объемом спекулятивных операций.)

Ответ на заданный вопрос очень прост, но именно в нем кроется ключ к рынку: "Изменение цен на рынке происходит на основании мнений (или ожиданий), к которым склоняется преобладающее большинство Трейдеров в тот или иной отрезок времени.".

Трейдеров на рынке много и у каждого (по причине использования собственного набора инструментов анализа) формируется сугубо свое мнение, относительно того, в каком направлении должна двигаться цена. Хорошо, что у любого финансового рынка этих направлений всего 2 (иначе, такой бы был хаос....). Значит, задача Трейдера научиться определять в тот или иной отрезок времени одно из двух направлений: куда будет склоняться чаша весов, на которых взвешиваются мнения/ожидания Трейдеров - "вверх или вниз?".

Создавая свою собственную систему анализа, я пришел к выводу, что должен существовать набор инструментов, который оказывает преобладающее влияние на формирование мнений/ожиданий относительно рынка у преобладающего большинства Трейдеров. Приведу небольшой пример: все Трейдеры знакомы с фигурами технического анализа. Но найдутся лишь единицы, кто знает и помнит все описанные когда-либо фигуры. Зато, практически каждый Трейдер хорошо знаком с такими фигурами, как: двойная вершина, двойное дно, флаг, треугольник и т.д. Так вот, если на графике появляется одна из этих фигур, то можно с достаточно большой долей уверенности предположить, что эта фигура окажет  влияние на мнение/ожидание и решение преобладающего большинства Трейдеров. Но, при условии, если в это время этой фигуре не будет противопоставлен какой-то более сильный Технический или Фундаментальный фактор.

То есть, чтобы Трейдеру научиться эффективно предсказывать поведение рынка, ему нужно:

- из всего многообразия инструментов анализа выделить те инструменты, которыми пользуется преобладающее большинство Трейдеров;

- и научиться определять, какое влияние на мнение/ожидание Трейдеров способен оказать каждый из этих инструментов по отдельности в тот или иной отрезок времени, поскольку, они могут: как усиливать друг друга; так и конкурировать между собой, указывая на разное направление.

Вот, вроде бы и все - именно здесь и кроется ключ к рынку! Теперь вы знаете, в каком направлении вам нужно двигаться, только, пожалуйста, не забывайте, что умение эффективно предсказывать поведение рынка - это далеко не все, чему должен научиться профессиональный Трейдер.

Но я больше, чем уверен, что, приложив достаточно усилий и терпения, вы сможете пройти весь этот нелегкий и тернистый путь от Новичка к профессиональному Трейдеру и у вас обязательно все получится!

В чем и желаю вам успехов!

Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт: http://www.t-s-forex.ru/

Использование КПК в работе Трейдер

Трейдерам, работающим внутри дня посвящается...

В жизни каждого простого человека может возникнуть ситуация, когда внезапно приходится бросить все свои дела, сесть на самолет, поезд и, уехать на несколько дней куда-нибудь в другой город.

В такой ситуации легко может оказаться любой Трейдер. И как быть, если ты работаешь внутри дня, у тебя открыты торговые позиции, но срочно нужно куда-то уехать?

Теоретически, у современного Трейдера не должно возникнуть особых проблем в данной ситуации. Сегодняшние технологии позволяют сейчас поставить торговый терминал даже в сотовый телефон и, используя мобильный интернет, быть на рынке почти из любой точки планеты. И, думаю, каждый действующей Трейдер подготовлен к "чрезвычайной" ситуации, когда внезапно может исчезнуть доступ к обычному компьютеру.

Но, во-первых, нужно понимать, что существует достаточно большая разница между тем, чтобы выйти с мобильным устройством из дома на несколько часов и внезапным (незапланированным) отъездом в другой город. А, во-вторых, каков реальный процент Трейдеров уже успевших оказаться в подобной ситуации и, которые теперь могут поделиться тем, что нужно учесть и к чему нужно быть готовым, садясь на самолет или на поезд, держа в руках мобильное устройство?

Лично я недавно оказался в подобной ситуации - мне пришлось срочно сесть на самолет и на несколько дней уехать в другой город. У меня были 2 открытые позиции, которые висели с небольшим минусом. По идее, нужно было зафиксировать имеющийся убыток и ехать по своим внезапным делам ни о чем не думая, но: с одной стороны, я не хотел фиксировать имеющийся убыток, а с другой стороны мой предварительный прогноз говорил о неплохих шансах, что рынок скоро развернется в мою сторону. Поэтому, я решил, что справлюсь со сложившейся ситуацией имея на руках дорогой КПК....

В результате хочу теперь признаться, что поступил несколько опрометчиво. Нет, я не потерял свой торговый депозит, в итоге мне удалось закрыть все имеющиеся сделки с общим плюсом. Но, как оказалось на практике, я не до конца представлял сложностей, с которыми мне пришлось в реальности столкнуться, и это привело к тому, что свой торговый депозит я подверг достаточно серьезному и не обоснованному риску...

Зато, теперь у меня есть опыт. И этим опытом я хочу поделиться в этой статье. Итак, если вы решили куда-то уехать и продолжать свою торговую деятельность через мобильное устройство, вы должны знать:

1. Во-первых, повторю то, что уже успел сказать. Если ситуация вас заставляет куда-то уехать надолго, лучше закрыть все имеющиеся позиции и во время поездки не думать о торговле. Пусть даже придется зафиксировать небольшие убытки. Потом, в привычной обстановке и благодаря вашей отработанной стратегии вы все равно их отыграете. Во время поездки у вас не получится все время наблюдать за рынком и уделять ему все свое внимание. И помните, что потенциальная прибыль, она всегда меньше потенциальных убытков.

2. Примите во внимание то, куда и на чем вы едите. Вы должны продумать и быть уверенны, где и когда у вас будет работать мобильный интернет. Там, куда вы едите должен работать оператор мобильного интернета, которым вы пользуетесь или рассчитываете пользоваться. Учтите, что в нашей стране до сих пор достаточное количество населенных пунктов, в которых присутствуют не все операторы сотовой связи. Если вы совершаете путешествие на самолете, то на время перелета вы будете лишены доступа к интернету. Если вы садитесь в поезд, то только между Санкт-Петербургом и Москвой у вас почти на протяжении всего пути может быть связь (но и то не у всех операторов), а садясь на поезда других направлений, вы должны понимать что в нашей стране связь будет только возле крупных железнодорожных станций.

3. Более жестко отнестись к собственной стратегии, и в частности к выставлению Стопов. С одной стороны, это позволит снизить риск, но с другой, это также может повлиять на эффективность вашей торговой стратегии. Поэтому, еще раз подумайте над тем: "Нужно ли вам это?".

4. Если вы работаете внутри дня, обязательно распечатайте на бумаге календарь экономических событий на неделю. Обведите карандашом все сильные и важные экономические новости, которые могут оказать влияние на курс вашего торгового инструмента. Это временные точки, в которых рынок может радикально поменяться в течение дня. Во время их выхода вы должны быть на рынке и все ваши открытые позиции должны быть прикрыты Стопом.

5. Раз уж мы заговорили о календаре экономических событий, значит помимо торгового терминала в вашем мобильном устройстве должен быть установлен Браузер интернета и в нем должны быть прописаны сайты, на которых вы сможете познакомится хотя бы к фактическими экономическими данными.

6. К сожалению, при использовании интернета и торгового терминала очень быстро сажается аккумулятор мобильного устройства. Нового аккумулятора хватает примерно на 4-5 часов. И вы должны понимать, что во время путешествия вы легко можете попасть в ситуацию, когда нет возможности использовать зарядное устройство. Поэтому, для путешествий обязательно нужно иметь запасной заряженный аккумулятор.

Не знаю, на сколько все изложенные рекомендации будут полезны. Во многом возможность работать с использованием мобильного устройства зависит от того, какая используется в работе торговая стратегия. Но все перечисленные мной рекомендации, в любом случае, очень важны для всех внутридневных стратегий.

А в качестве заключения для данной статьи напрашивается только один вывод, - если вам срочно нужно куда-то уехать, лучше закрыть все открытые позиции и взять перерыв в торговле до тех пор, пока вы не сможете вернуться к работе в своей привычной обстановке.

В чем и желаю вам успехов!

Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт: http://www.t-s-forex.ru/