Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного
материала к 7-ой главе книги "Трейдер-Самоучка" (www.t-s-forex.ru).
В этой статье я предлагаю читателю поучаствовать вместе со мной в создании торговой стратегии. Основная задача статьи продемонстрировать, как, при грамотном подходе можно создавать работоспособные торговые стратегии, опираясь даже на простые инструменты анализа или зависимости. Не смотря на то, что материал статьи носит обучающий характер, исследования, которые мы здесь проведем могут дать многообещающие результаты.
Идея по созданию данной торговой стратегии возникла у меня достаточно давно, но до сих пор не находилось времени подвергнуть ее испытаниям и проверить на состоятельность. В этой статье я продемонстрирую весь процесс создания нашей новой стратегии, озвучу все необходимые для нее условия и возможности для достижения прибыли. Читателям же, в свою очередь, я предлагаю самостоятельно провести все испытания и проверки, которые необходимо будет выполнить, чтобы дать окончательное заключение о состоятельности созданной нами стратегии.
За основу нашей будущей стратегии мы возьмем одну широко известную всем зависимость, она же и будет условием для открытия позиций на рынке. Но, чтобы было более понятно о чем пойдет речь, давайте сначала рассмотрим процесс формирования свечей, которые используют для анализа ценовых графиков, практически на любом финансовом рынке. Согласно процессу формирования свечей, их можно разделить на 3 типа:
1) У первого типа в процессе формирования свечи цена в начале идет в одну сторону, образуя "первую" тень, затем цена возвращается в точку открытия свечи и пробивая ее уходит в сторону противоположную от первоначального движения (рис.1). Эти свечи образуются, в основном, тогда, когда рынок уверен в своем дальнейшем движении. В качестве примера, понаблюдайте за формированием часовых свечей, вы увидите, что большинство из них в первые 5 - 15 минут формируют тень в одну сторону, затем цена уходит в противоположную сторону, формируя тело свечи.
2) У второго типа цена в процессе формирования свечи несколько раз может пересекать точку ее открытия (рис. 2) и, в результате выбрать для своего основного движения направление "первой" тени. Такие свечи образуются, как правило, на фоне неуверенности рынка, в какую сторону ему дальше двигаться.
3) К третьему типу можно отнести свечи, которые не имеют "первую" тень (рис. 3). Такие свечи возникают, когда рынком двигают сильные, направленные в одну сторону эмоции (например, на фоне выхода сильных экономических данных или политических новостей).
В качестве условия открытия позиций для нашей стратегии мы возьмем алгоритм формирования свечей 1-го типа. То есть, мы будем открывать позицию в направлении обратного пробития точки открытия свечи, после того, как цена сначала сходит в одну сторону и сформирует "первую" тень (рис. 1). Но, задавая такое условие, мы должны понимать, что свечи формируемые по 2-му типу, в данном случае будут давать нам ложные сигналы. Поэтому, в качестве следующего этапа в создании нашей стратегии, мы должны провести исследование и получить статистику, которая показала бы нам частоту появления свечей 1-го и 2-го типа (Свечи 3-го типа выпадают из нашего дальнейшего внимания, поскольку не формируя "первую" тень, они не выполняют необходимое нам условие для открытия торговой позиции.). Отношение числа появлений свечей 1-го типа к числу появлений свечей 2-го типа даст нам коэффициент прибыльных сделок K.
Но проводить подобное исследование мы уже должны на конкретном торговом инструменте, на том, на котором потом собираемся использовать нашу торговую стратегию. И здесь же, мы должны определиться с тем, свечи какого временного периода мы будем использовать для нашей стратегии. Чтобы не тратить время на долгие объяснения, я сразу предлагаю использовать свечи D1, хотя бы потому, что их ценовой диапазон позволит нам извлекать прибыль из дневного движения цены и, мы будем иметь в течение дня всего одну точку для входа, это тоже будет достаточно удобным условием для нашей стратегии.
Если в процессе проводимых нами статистических исследований мы поставим перед собой цель не только определить частоту появления свечей того или иного типа, но и постараемся определить последовательность их возникновения, а также попробуем выявить, какие-либо дополнительные зависимости по их возникновению (к примеру, это могут быть: ожидаемые экономические новости, форма предыдущей свечи, пройденный до этого ценовой диапазон, расположение свечи в тренде и т.д.), то помимо самого коэффициента K у нас могут появиться дополнительные условия, с помощью которых мы сможем управлять этим коэффициентом K. Например, наши исследования покажут, что после 3-х последовательных свечей 1-го типа очень часто следует свеча 2-го типа, тогда для нашей стратегии мы можем ввести дополнительное правило - пропускать торговые сигналы после 3-х подряд свечей 1-го типа до тех пор, пока не появится свеча 2-го типа... Но для такого исследования понадобиться немало времени, поэтому, эту часть работы я оставляю на читателя, а мы пойдем дальше, нам нужно озвучить все остальные условия и возможности по управлению прибылью для нашей будущей стратегии.
Итак, мы определились, какие свечи мы будем использовать в торговле, определились с точкой входа, теперь нам нужно определиться, где и при каких условиях мы будем ставить Стоп и Профит. Со Стопом все просто, поскольку, для открытия позиции, мы ждем формирование "первой" тени и пробития точки открытия в другую сторону, то Стоп будем ставить на 5 - 10 пунктов за пределами первой тени (рис. 1). С Профитом дело обстоит несколько сложней. Не зная, какой в итоге мы будем иметь коэффициент прибыльных сделок, нам в любом случае нужно стремиться к тому, чтобы ожидаемый Профит был больше возможного Стопа.
Для нашей стратегии я предлагаю попробовать использовать 2 типа Профитов:
1) В первом случае можно попробовать фиксировать прибыль в конце рабочего дня, и я предлагаю делать это в 19.00 по московскому времени, поскольку, на фоне закрытия европейских рынков, позже уже очень редко происходит продолжение дневного движения. Цена после 19.00 чаще всего уже начинает делать коррекцию дневного движения.
2) Во втором случае Профит можно попробовать вычислить экспериментальным путем и постараться его величину привязать к размерам устанавливаемого Стопа. Например, величину Профита будем ставить в 1,5 или в 2 раза больше, чем устанавливаемый Стоп.
Можно поискать и другие условия для установки Профита, но в любом случае эффективность выбираемых нами условий для Стопа и Профита необходимо будет доказывать экспериментальным путем.
Итак, мы озвучили основные условия для нашей стратегии. Мы знаем, как будем входить в рынок, где будем ставить Стоп и оговорили возможные условия для установки Профита. Но чтобы говорить о законченности нашей стратегии, нам не только нужно провести целый ряд исследований и экспериментов, о которых мы говорили в статье; нам также, необходимо выявить и попробовать применить все возможные управляющие условия (элементы), которые каким-либо образом могут оказать положительное влияние на конечную прибыль, получаемую с помощью нашей стратегии.
Этих управляющих условий может быть очень много, приведу пару из них:
1) Когда для открытия сделок в нашей стратегии мы взяли условие обратного пробития начальной точки дневной свечи, мы конечно подразумевали стандартные дневные свечи, которые отрываются в 2 часа ночи по московскому времени. А, что, если за начало открытия дневной свечи мы возьмем какую-нибудь другую временную точку? Давайте предположим, что мы с вами живем в Англии и работает на Лондонской бирже... Лондонская биржа начинает свою работу в 10.00 по московскому времени. Для нас к 10.00 утра дневная свеча уже проживает 1/3 своей жизни. Но, если бы для нас торговый день начинался в 10.00, то дневные свечи имели бы другую форму и, эти свечи так же бы имели свои тени и формировались по тем 3-типам, которые мы рассмотрели ранее.
В данном случае, в качестве дополнительного управляющего элемента для нашей стратегии, я предлагаю попробовать брать начальную временную точку для дневной свечи в 10.00 утра (по московскому времени). Соответственно, точка входа в рынок для нашей стратегии будет теперь иметь другое временное условие - начиная с 10.00 мы сначала ждем формирование "первой" тени, затем, при обратном пробитии начальной точки открываем торговую сделку. Почему в качестве другой временной точки начала дневной свечи я предлагаю использовать начало открытия Лондонской биржи? Потому, что самые большие движения в течения дня происходят, как правило, на европейской и американской сессиях. Таким образом мы можем получить другое соотношение свечей 1-го и 2-го типа и, соответственно, другой коэффициент K.
2) В качестве управляющего элемента для увеличения прибыли мы может использовать различное количество используемых в торговле Лотов. Например, после 2-х подряд убыточных сделок, 3-ю позицию мы будем открывать с использованием 2-х Лотов (более подробно об этом смотрите в 7-ой главе книги "Трейдер-Самоучка"). Но чтобы использовать данный управляющий элемент, нам также нужно знать, в какой последовательности возникают свечи 1-го и 2-го типа.
Заканчивая данную статью, я еще раз хочу обратиться к читателям и прошу отнестись серьезно ко всему написанному здесь материалу. Как видите, процесс создания торговых стратегий достаточно трудоемок. Но грамотно создавая собственную стратегию, Трейдер получат не только условия для входа в рынок и выхода из него, он познает все ее сильные и слабые стороны, а также возможные способы по управлению прибылью. Читатели, которые не поленятся и проведут все необходимые исследования и тестирования на основании изложенного с данной статье материала, не только смогут поучаствовать в процессе создания торговой стратегии, но и есть хорошие шансы, что удастся получить стратегию, которая будет приносить реальную прибыль.
В чем и желаю вам успехов!
Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт: http://www.t-s-forex.ru/
